เฉลี่ยเคลื่อนที่ Quantopian

Simple Moving Average - SMA ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียบง่าย - SMA ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ยอยู่ที่สามารถคำนวณได้สำหรับช่วงเวลาต่างกันโดยการเพิ่มราคาปิดของการรักษาความปลอดภัยเป็นระยะ ๆ และ จากนั้นหารยอดรวมนี้ตามจำนวนรอบระยะเวลาซึ่งจะให้ราคาเฉลี่ยของการรักษาความปลอดภัยในช่วงเวลาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบช่วยขจัดความผันผวนและทำให้ง่ายต่อการดูแนวโน้มราคาของการรักษาความปลอดภัยหากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถ่วงขึ้น ซึ่งหมายความว่าราคาของระบบรักษาความปลอดภัยจะเพิ่มขึ้นหากมีการชี้ลงหมายความว่าราคาของระบบรักษาความปลอดภัยลดลงระยะเวลาในการเคลื่อนที่ของค่าเฉลี่ยที่ยาวนานยิ่งขึ้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบขึ้นโดยเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นมีความผันผวนมากขึ้น แต่ Significance. Moving เฉลี่ยเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่สำคัญที่ใช้ในการระบุแนวโน้มราคาในปัจจุบันและศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงใน Tre ที่จัดตั้งขึ้น nd รูปแบบที่ง่ายที่สุดในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายในการวิเคราะห์คือการใช้เพื่อระบุว่าการรักษาความปลอดภัยอยู่ในขาขึ้นหรือขาลงหรือไม่ง่ายอีกวิธีหนึ่งคือการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆกับแต่ละค่าที่ครอบคลุม time futures หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวคาดว่าแนวโน้มขาขึ้นจะได้รับการคาดการณ์ในทางกลับกันค่าเฉลี่ยระยะยาวที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้นจะส่งผลให้แนวโน้มการเคลื่อนไหวในรูปแบบการซื้อขายมีแนวโน้มลดลง สองรูปแบบการซื้อขายที่เป็นที่นิยมใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆคือเครื่องหมายการเสียชีวิตและเครื่องหมายกากบาทแบบกากบาทการตายเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันซึ่งถือเป็นสัญญาณหยาบคายที่มีการขาดทุนเพิ่มขึ้น เครื่องหมายกากบาทสีทองเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวเพิ่มขึ้นตามปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นในระยะกลาง ผลความผันผวนและความผันผวนของตลาดมาพร้อมกับการจัดวางค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในตลาดสกุลเงินมากเท่ากับกำลังการผลิต Fibonacci retracement สถานการณ์เหล่านี้มีผลกำไรและโอกาสทางการค้าสำหรับผู้ค้า FX แต่การเลือกสถานการณ์เหล่านี้จะต้องใช้ความอดทนในบทความนี้ เราจะแสดงวิธีการถือครองโอกาสเหล่านี้ในการซื้อขายของคุณการตั้งเวทีด้วยแนวคิดกว้างขึ้นของตลาดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายสามารถนำมาเปรียบเทียบกับแอพพลิเคชันความเชื่อมั่นในตลาดเดิมได้สำหรับตัวบ่งชี้ได้อย่างรวดเร็วก่อนผู้ค้า ใช้ตัวบ่งชี้เพื่อเปรียบเทียบราคาปิดปัจจุบันกับราคาปิดของอดีตหรือก่อนหน้าในช่วงระยะเวลาที่กำหนดในทางทฤษฎีการเปรียบเทียบควรแสดงทิศทางที่มีนัยซึ่งจะมาพร้อมกับการวิเคราะห์อื่น ๆ ทั้งพื้นฐานหรือทางเทคนิคในการทำงานเพื่อวางการค้า รูปที่ 1 เราจะเห็นการใช้ SMA เฉลี่ย 50 วันหรือเส้นสีเหลืองที่ใช้กับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ dolla r สกุลเงินคู่ต่อไปนี้การรวมกันอ่อนบางอย่างในต้นปี 2006 ซื้อรั้นเอาไปตลาดและขับรถราคาสูงกว่าที่นี่ chartists สามารถยืนยันความลำเอียงทิศทางเป็นมาตรการระยะยาวเป็นตัวบ่งชี้ล่วงหน้าสูงขึ้นข้อเสนอแนะจะยิ่งแข็งแกร่ง เมื่อแสดงเส้นสีเขียว SMA ที่เพิ่มเข้ามา 100 วันไม่เพียง แต่การเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของราคาอ้างอิงที่สูงกว่าราคาปัจจุบัน SMA 50 วันเคลื่อนไหวเหนือราคาในระยะยาว SMA 100 วันซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การซื้อโมเมนตัม เป็นตัวบ่งชี้การขาย Moment. แหล่ง FX Trek Intellicharts. Figure 1 Moving averages แสดงทิศทางโดยธรรมชาติสนับสนุนและความต้านทานไม่เพียง แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้ในการอ้างอิงถึงทิศทางที่มีทิศทางก็จะถูกใช้เป็นค่าความต้านทานและค่าความต้านทานค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นอุปสรรค ราคาที่ได้รับการทดสอบแล้วการทดสอบยิ่งมีมากเท่าไรตัวเลขสนับสนุนจะเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการเด้งขึ้นสูงขึ้น แนวรับจะมีแรงพอสมควรสำหรับการเคลื่อนตัวต่ำลงผลที่ตามมาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ประจบสอพลอจะแสดงราคาที่ทรงตัวและสร้างระดับการสนับสนุนที่อยู่ในรูปที่ 2 รูปที่ 2 สำหรับราคาอ้างอิง บริษัท ขนาดใหญ่และระบบการค้าสถาบันยังให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ระดับเหล่านี้เป็นจุดเรียกที่ตลาดมีแนวโน้มที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ระดับเป้าหมายที่สำคัญสำหรับความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในความต้องการรู้นี้ลองมาดูที่วิธีการคาดเดาสามารถใช้ประโยชน์จากขอบนี้แหล่ง FX Trek Intellicharts รูปที่ 2 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่พุ่งสูงขึ้นเป็นรูปแบบการสนับสนุนที่สมบูรณ์แบบการได้รับประโยชน์จากการระเบิดเมื่อเทียบกับสถาบันขนาดใหญ่ที่มีการแจ้งค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นแนวรับและระดับความต้านทานกระเป๋าเงินเหล่านี้และระบบการซื้อขายแบบอัลกอริธึมจะพ่นคำสั่งซื้อหรือขายในระดับนี้ ความลึกของคำสั่งซื้อเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะบังคับให้เซสชั่นสูงขึ้นผ่านแนวรองรับหรืออุปสรรคที่เกิดจากความต้านทานเนื่องจากทุกคำสั่งซื้อจะทำให้คำสั่งซื้อรุนแรงขึ้น ในรูปที่ 3 เราเห็นปรากฏการณ์นี้ในทั้งสองทิศทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้อเสียของมุมมองรายวันของคู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในสกุลเงินดอลลาร์ทั้งในจุด A และจุด B ผู้เก่งริ่งสามารถมองเห็นได้ว่าเมื่อช่วงเวลาพักผ่าน รูปที่ราคายังคงลดลงตลอดช่วงจนกว่าจะปิดด้วยโมเมนตัมที่ตามมาการราคาลดลงในระยะกลางที่นี่เมื่อผ่านสายสนับสนุน SMA 25 วันผู้ขายคู่สกุลเงินใส่และรวมกับคำสั่งขนาดใหญ่ ที่อยู่ด้านล่างระดับนี้ไดรฟ์ราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุปสรรคที่มาแหล่งที่มา FX Trek Intellicharts. Figure 3 Breaks ผ่านการสนับสนุนหรือความต้านทาน exacerbated การจัดเรียงการเกิดขึ้นนี้อาจมีความซับซ้อน แต่ก็ง่ายพอที่จะใช้ Let s ใช้เวลา ดูวิธีการวิธีการนี้โดยใช้เงินปอนด์สหรัฐของเราตัวอย่างเงินดอลลาร์สหรัฐระบุโอกาสระยะสั้นในมุมมองระยะยาวเนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อีกต่อไปมักจะเป็นหนึ่ง การค้าจะต้องอยู่ในกรอบเวลาที่ยาวขึ้นในกรณีนี้มุมมองรายวันจะถูกใช้เพื่อระบุโอกาสในวันที่ 5 ตุลาคมจุด B. Zoom เป็นระยะสั้นสำหรับจุดเริ่มต้นตอนนี้ การตัดสินใจได้รับการทำสำหรับการขายสั้น ๆ ในการแบ่งของ SAM 25 วันที่จุด B ในตัวอย่างข้างต้นผู้เก่งควรมองไปที่ระยะสั้นเพื่อหาจุดเริ่มต้นเป็นผลให้เราดูที่ time ตามตารางแสดงให้เห็นว่าการสนับสนุนที่ชัดเจนจะมาถึงที่ระดับ 1 8850 รูปต่ำกว่าแนวรับจะยืนยันแรงขายและสอดคล้องกับการพักตัวที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งแสดงถึงคำแนะนำสั้น ๆ ที่สมบูรณ์แบบ . Entry Entry ผลจากการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้คำสั่งเข้าจะถูกวางไว้ 1 pip ต่ำกว่า session รายชั่วโมงการเรียงลำดับของการยืนยันการเคลื่อนย้ายที่ต่ำกว่าต่อจากนั้นคำสั่ง stop จะถูกวางไว้เล็กน้อยเหนือเส้นโครงที่หัก สนับสนุน figur e ยืนอยู่ที่ 1 8850 จุดหยุดควรตั้งเป็นจุดหยุดต่อท้ายที่สูงสุด 10 pips เหนือเส้นค่าความต้านทานปัจจุบันดังนั้นตำแหน่งหยุดจะอยู่ที่ 1 8860 จุดหนึ่งเหนือช่วงเวลาที่สูงโดยมีค่าเข้าที่ 1 8812, ทำให้เรามีความเสี่ยงอยู่ที่ 48 pips ตามกราฟแสดงว่าการค้าใช้เวลาเกือบสองวันก่อนที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและจบลงด้วยการหยุดชะงักลงก่อนหน้านั้นอย่างไรก็ตามราคาปรับตัวลดลงต่ำเป็น 1 8734 ทำให้มีศักยภาพ กำไรของ 78 จุดเกือบ 1 5 1 อัตราตอบแทนความเสี่ยงแหล่ง FX Trek Intellicharts. Figure 4 แบ่งด้านล่าง SMA สอดคล้องกับการทำลายที่สำคัญด้านล่างสนับสนุนกลยุทธ์ที่ดีของตัวเองการระเบิดเฉลี่ยเคลื่อนที่มักจะเกี่ยวข้องกับบีบสั้นที่น่าอับอาย ในตลาดที่นี่ความผันผวนและความรวดเร็วในปฏิกิริยาของผู้เข้าร่วมตลาดจะทำให้รุนแรงขึ้นการดำเนินการราคาทิศทางและบางครั้งเกินจริงย้ายตลาดแม้ว่าบางครั้งการรับรู้ว่ามีความเสี่ยงสถานการณ์ยังสามารถนำไปสู่ การบีบแบบสั้นบีบสั้น ๆ คือเมื่อผู้เข้าร่วมในตลาดที่ขายสินทรัพย์ต้องกลับตำแหน่งของตนได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากความต้องการซื้อมากกว่าที่พวกเขาทำสถานการณ์มักจะทำให้เกิดความผันผวนมากเนื่องจากผู้ซื้อรับทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ผู้ขาย ความตื่นตระหนกและความพยายามที่จะออกจากตำแหน่งของพวกเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ปฏิกิริยาระเบิดเป็นเรื่องที่พูดเกินจริงมากขึ้นในตลาด FX ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ช่วยเร่งธุรกรรมในตลาดรวมทั้งหยุดคำสั่งซื้อที่ผู้ค้ารายใหญ่ใช้เพื่อปกป้องและเริ่มต้นตำแหน่ง การรวมทฤษฎีนี้กับตัวอย่างก่อนหน้าของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โอกาสมากมายเนื่องจากระบบการซื้อขายและกองทุนมักจะวางคำสั่งดังกล่าวไว้ที่ระดับเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยที่สำคัญตัวอย่างเช่นบีบตัวอย่างเพื่อให้ตัวอย่างภาพมากขึ้นให้ ลองดูที่ภาพรวมนี้ในตลาดสกุลเงินในรูปที่ 5 ในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงของสหราชอาณาจักร , ราคาฟอร์มในระดับความต้านทานที่น่ากลัวด้วยอุปสรรคดังกล่าวส่วนใหญ่ของตลาดมีโอกาสที่จะเห็นโอกาสสั้น ๆ ทำให้พื้นที่ของราคาสูงกว่าคีย์ความต้านทานสำหรับการหยุดที่สอดคล้องกับตำแหน่งขายสั้นกับฝ่ายขายเพียงพอ, จำนวนผู้ขายสั้นถึงต่ำด้วยสัญญาณแรกของการซื้อโมเมนตัมเริ่มสร้างขึ้นเมื่อราคาเริ่มไต่ขึ้นและทดสอบระดับความต้านทานในท้ายที่สุดหลังจากที่ทะลุระดับนี้ผู้ขายที่ยังคงเป็นระยะสั้นเริ่มพิจารณาการจัดตำแหน่งของพวกเขา ขณะที่พวกเขาเริ่มได้รับความเสียหายนี้ควบคู่ไปกับความสนใจในการซื้อเพิ่มประกายไฟในการดำเนินการราคาและสร้างกระโดดเหนือแกน 2 3800 จับดำเนินการต่อไป 50 จุดที่สูงขึ้นแหล่ง FX Trek Intellicharts. resize 5 บีบอัดตำราจะออก sidesbining สั้น สองตอนนี้เราได้ไปทั่วทั้งความคิดของการย้ายการระเบิดโดยเฉลี่ยและกลไกเบื้องหลังการบีบสั้นลองมาดูตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ y แยกโอกาสที่มีกำไรในรูปที่ 6 เราจะจัดการกับตัวอย่างที่ดีในสกุลเงินยูโรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่สำคัญกลับไปที่จุดเริ่มต้นของปี 2006 เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่าสามช่วง Retracing กลับไปที่ระดับการสนับสนุนเดิมผู้ซื้อและผู้ขาย กำลังโต้เถียงกับโมเมนตัมการขายก่อนหน้านี้ขึ้นรูปการสนับสนุนเสถียรภาพนี่คือเมื่อราคามีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในช่วงที่ถูกผูกไว้ให้สำหรับบางสถานการณ์ที่น่าสนใจฝ่าวงล้อมวิธีหนึ่งในการระบุความลำเอียงในกรณีนี้คือความจริงที่ว่าช่วงเติบโตแคบลงจนฝ่าวงล้อม เนื่องจากผู้ขายอ่อนแอลงอย่างมากเมื่อเริ่มต้นช่วงต้นเทียนจะมีขนาดกว้างถึง 50 ถึง 60 จุด แต่ด้วยโมเมนตัมที่น้อยลงและการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอย่างต่อเนื่องช่วงของเซสชั่นแคบลงถึง 15 ถึง 20 จุด สิ้นผู้ซื้อชนะออกผลักดันคู่สกุลเงินผ่าน SMA และจุดประกายโมเมนตัมการซื้อเพื่อปิดเกือบ 200 จุดเหนือราคาเปิดในเวลาเดียวกัน, positi ons ที่ก่อนหน้านี้พลิกตำแหน่งสั้นเพื่อลดการสูญเสียอย่างเต็มที่สนับสนุนการย้ายถิ่นที่สูงขึ้นแหล่งที่มา FX Trek Intellicharts. Figure 6 ตัวอย่างตำรามา life. Identify ศักยภาพในรูปที่ 6 ช่วงแคบและรวมในการดำเนินการราคาเป็นชะลอตัว ของโมเมนตัมการขายโดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ทำหน้าที่เป็นความต้านทานต่อช่วงท้ายของช่วงโอกาสที่นำเสนอตัวเอง Zoom เข้าไปในรายการที่รายละเอียดด้วยโอกาสที่ระบุไว้ผู้ประกอบการค้ามองไปที่กรอบเวลาที่สั้นลงเพื่อทำการประเมินอย่างครอบคลุมในรูปที่ 7 ความต้านทานที่ 1 1900 เป็นที่น่ากลัวทำหน้าที่เป็นอุปสรรคด้านบนที่มีรูปทรงสนับสนุนต่ำกว่ารอบ 1 1800 1,750 ตัวเลขรู้ว่าบีบสั้นเป็นความน่าเป็นที่เพิ่มขึ้นผู้เก็งกำไรจะใช้ด้านยาวในการค้าการจัดรายการ ตอนนี้การวิเคราะห์เสร็จสิ้นการเริ่มต้นการค้าเป็นเรื่องง่ายการต่อต้านเข้าบัญชีผู้ค้าจะวางรายการเหนือความต้านทาน 1 1900 ตัวเลขหรือสูงกว่าบางครั้งรายการที่สูงกว่าช่วงสูงจะเพิ่มการยืนยันเพิ่มเติมบ่งบอกถึงโมเมนตัมดังนั้นรายการจะถูกวางไว้สองจุดเหนือระดับสูงที่ 1 1913 จุด C หยุดที่สอดคล้องกันจะถูกวางไว้ด้านล่างถัดไป ระดับการสนับสนุนในกรณีนี้ที่ 1 1849 จุดหนึ่งที่อยู่ด้านล่างตัวเลข 1 1850 หากการกระทำของราคาจะพังทลายนี้จะยืนยันการตอบสนองและจะใช้ตำแหน่งออกจากตลาด Payoff สิ่งที่รางวัลเป็นอย่างดีคุ้มค่า 64 จุดของความเสี่ยงในตัวอย่างนี้เนื่องจากการย้ายที่กำลังจะมาถึงจะอยู่เหนือตำแหน่ง 1 2100 ทำให้ผู้ประกอบการค้ามีกำไร 187 คะแนนก่อนที่จะทำยอดสูงขึ้นเป็น 1 2150 ผลลัพธ์คืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อการให้รางวัลที่เกือบ 3 1 ดีกว่าขั้นต่ำที่แนะนำ 2 1 อัตราส่วนแหล่ง FX Trek Intellicharts. Figure 7 วัตถุประสงค์ของผู้ค้าคือการจับภาพการระเบิดบรรทัดล่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นในตลาดกว่าคนจำนวนมากเชื่อว่าเมื่อรวมกับ ca pital flow และความรู้สึกของตลาดที่สำคัญผู้ประกอบการด้านเงินตราสามารถเพิ่มผลกำไรได้มากที่สุดในขณะเดียวกันก็รักษาตัวบ่งชี้ให้อยู่ในระดับต่ำสุดโดยรักษาระดับความต้องการไว้ได้เป็นอย่างดีท้ายที่สุดการประสบความสำเร็จในการระเบิดโดยเฉลี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรู้ว่าผู้เข้าร่วมทำปฏิกิริยาในตลาดและการรวมตัวชี้วัดนี้ ที่สามารถเก็บความรู้ระยะสั้น traders ฉวยโอกาสและผลกำไรในระยะยาวอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการตลาดให้ดูที่ Moving Average ของเรา Walkthrough. The อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากเงินยืมเงินไว้ใน Federal Reserve ไปยังสถาบันรับฝากอื่น 1 A วัดทางสถิติของการกระจายตัวของผลตอบแทนสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดหรือดัชนีตลาดความผันผวนสามารถวัดได้การกระทำรัฐสภาคองเกรสผ่านในปี 1933 เป็นพระราชบัญญัติการธนาคารซึ่งห้ามธนาคารพาณิชย์จากการมีส่วนร่วมในการลงทุนการจ่ายเงินเดือนของ Nafsfarm หมายถึงงานนอกใด ๆ ของฟาร์มครัวเรือนเอกชนและภาคผลประโยชน์ US Bureau of Labor ย่อของสกุลเงินหรือ สัญลักษณ์สกุลเงินของรูปีอินเดีย INR ซึ่งเป็นสกุลเงินของอินเดียเงินรูปีที่ถูกสร้างขึ้นจาก 1. การเสนอราคาครั้งแรกในสินทรัพย์ของ บริษัท ที่เป็นบุคคลล้มละลายจากผู้ซื้อที่สนใจที่ได้รับเลือกโดย บริษัท ที่ล้มละลายจากกลุ่มผู้เสนอราคาที่ทำการประมูลหักล้าง Crossover เฉลี่ยเคลื่อนไหวใน งูหลามกับหมีแพนด้าในบทความก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการวิจัย Backtesting Environments ใน Python ด้วย Pandas เราได้สร้างสภาพแวดล้อม backtesting ที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงวัตถุและทดสอบกับกลยุทธ์การคาดการณ์แบบสุ่มในบทความนี้เราจะใช้เครื่องจักรที่เรานำมาใช้เพื่อดำเนินการ การวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ Crossover Moving Average บน AAPL. Moving Average Crossover Strategy เทคนิค Moving Average Crossover เป็นกลยุทธ์โมเมนตัมที่มีชื่อเสียงมากเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายโดยทั่วไปถือว่าเป็นตัวอย่างของ Hello World สำหรับการซื้อขายเชิงปริมาณกลยุทธ์ดังที่ระบุไว้ในที่นี้ เป็นแบบยาวเพียงสองตัวกรองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แยกจากกันจะถูกสร้างขึ้นโดยมีช่วงเวลามองย้อนกลับที่แตกต่างกันของชุดข้อมูลเวลาหนึ่ง ๆ ไป การซื้อสินทรัพย์เกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบย้อนกลับที่สั้นกว่าค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยย้อนกลับที่ยาวนานขึ้นหากค่าเฉลี่ยที่ยาวนานกว่าค่าเฉลี่ยที่ยาวนานกว่าค่าเฉลี่ยที่สั้นกว่าจะขายสินทรัพย์กลับมากลยุทธ์นี้ทำงานได้ดีเมื่อชุดข้อมูลเวลาเข้าสู่ช่วงที่มีแนวโน้มดีขึ้นแล้วค่อยๆย้อนกลับ ตัวอย่างเช่นฉันเลือก Apple, Inc AAPL เป็นชุดข้อมูลระยะเวลาโดยใช้ lookback สั้น ๆ 100 วันและ lookback ยาว 400 วันนี่เป็นตัวอย่างที่จัดทำโดยไลบรารีการซื้อขาย algorithm zipline ดังนั้นหากเราต้องการใช้งาน backtester ของตัวเองเราจำเป็นต้องตรวจสอบว่าตรงกับผลลัพธ์ใน zipline เป็นวิธีพื้นฐานในการตรวจสอบตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำตามคำแนะนำก่อนหน้านี้ซึ่งอธิบายถึงลำดับชั้นของวัตถุที่สร้างขึ้นสำหรับ backtester มิฉะนั้นโค้ดด้านล่างจะไม่ทำงานสำหรับ นี้ใช้เฉพาะฉันได้ใช้ห้องสมุดต่อไปนี้การใช้ต้องจากกวดวิชาก่อนหน้านี้ขั้นตอนแรกคือการนำเข้าโมดูลที่จำเป็น a d วัตถุในกวดวิชาก่อนหน้านี้เราจะ subclass ชั้นกลยุทธ์พื้นฐานนามธรรมในการผลิต MovingAverageCrossStrategy ซึ่งมีรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการสร้างสัญญาณเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ AAPL ข้ามกันและกันวัตถุต้อง shortwindow และ longwindow ที่จะใช้ค่าได้รับการตั้งค่าเริ่มต้นของ 100 วันและ 400 วันตามลำดับซึ่งเป็นพารามิเตอร์เดียวกับที่ใช้ในตัวอย่างหลักของ zipline ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ฟังก์ชัน rollingmean pandas บนแถบปิดปิด ราคาของสต็อค AAPL เมื่อสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉพาะชุดสัญญาณจะถูกสร้างขึ้นโดยการตั้งค่าคอลัมน์ให้เท่ากับ 1 0 เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สั้นมากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นานหรือ 0 0 มิฉะนั้นจากคำสั่งตำแหน่งนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงสัญญาณการซื้อขาย MarketOnClosePortfolio เป็น subclassed จาก Portfolio ซึ่งพบได้ในเกือบจะเหมือนกับการใช้ de scribed ในการกวดวิชาก่อนยกเว้นว่าธุรกิจการค้าจะถูกดำเนินการในขณะนี้บนพื้นฐาน Close-to-Close แทนที่จะเป็นแบบ Open-to-Open สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่ Portfolio ถูกกำหนดให้ดูบทก่อนหน้า I ve เหลือรหัสเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์และเพื่อให้การสอนนี้สามารถใช้งานได้เองขณะที่มีการกำหนดคลาส MovingAverageCrossStrategy และ MarketOnClosePortfolio ฟังก์ชันหลักจะถูกเรียกเพื่อผูกฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดร่วมกันนอกจากประสิทธิภาพของกลยุทธ์จะได้รับการตรวจสอบผ่านทาง พล็อตของเส้นโค้งส่วนได้ pandas DataReader วัตถุดาวน์โหลดราคา OHLCV ของหุ้น AAPL สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 ม. ค. 1990 ถึง 1 มกราคม 2002 ณ จุดที่สัญญาณ DataFrame ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างสัญญาณยาวเท่านั้นต่อจากนั้นพอร์ตการลงทุนจะถูกสร้างขึ้นด้วย ฐานเงินทุนเริ่มแรก 100,000 เหรียญสหรัฐและผลตอบแทนคำนวณจากส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นขั้นตอนสุดท้ายคือการใช้ matplotlib เพื่อคำนวณพล็อตทั้งสองแบบของราคาของ AAPL ซึ่งวางซ้อนกับการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ย ges และสัญญาณการขายซื้อรวมทั้งเส้นส่วนของหุ้นที่มีสัญญาณการขายซื้อเดียวกันรหัสวางแผนถูกนำมาและแก้ไขจากตัวอย่างการดำเนินงาน zipline การแสดงผลกราฟิกของโค้ดมีดังนี้ฉันใช้คำสั่งวาง IPython เพื่อนำ นี้โดยตรงลงในคอนโซล IPython ในขณะที่ในอูบุนตูเพื่อให้การแสดงผลแบบกราฟิกยังคงอยู่ในมุมมอง upticks สีชมพูแทนการซื้อสต็อกในขณะที่ downticks สีดำเป็นตัวแทนขายมันกลับ AAPL Moving Crossover เฉลี่ยผลการดำเนินงานจาก 1990-01-01 เพื่อ 2002-01 -01.As สามารถมองเห็นกลยุทธ์สูญเสียเงินในช่วงที่มีห้ารอบการเดินทางธุรกิจนี้ไม่น่าแปลกใจที่ได้รับพฤติกรรมของ AAPL ในช่วงเวลาซึ่งมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยตามด้วยจุดเริ่มต้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 1998 ช่วงเวลาย้อนกลับของสัญญาณเฉลี่ยเคลื่อนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่และส่งผลกระทบต่อผลกำไรของการค้าในขั้นสุดท้ายซึ่งอาจทำให้กลยุทธ์มีกำไรได้ในบทความต่อไปเราจะสร้างความซับซ้อนยิ่งขึ้น ated ของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการอธิบายถึงวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพระยะเวลา lookback ของสัญญาณเฉลี่ยเคลื่อนที่แต่ละเพียงเริ่มต้นกับปริมาณการซื้อขาย